Zurück in die Zukunft: Mit ETF-Backtesting-Tool die Performance von ETFs simulieren

Heute gibt es einen Gast-Artikel von Alexander Baetz.

Das Investieren in ETFs ist eine beliebte Methode, um langfristig Vermögen aufzubauen. Aber was, wenn ihr dazu in der Lage wärt, in die Vergangenheit zu schauen und zu sehen, wie euer Investment abgeschnitten hätte, wenn ihr es vor mehreren Jahren getätigt hättet? Klingt das nach Science-Fiction? Tatsächlich ist es Realität, und zwar dank unseres ETF Backtesting Tools.

Was ist ETF Backtesting? 

Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie wohl euer Portfolio aussehen würde, wenn ihr vor ein paar Jahren in bestimmte ETFs investiert hättet? Das sind sogenannte Was-wäre-wenn-Szenarien. ETF Backtesting ist eine Methode, die genau diese hypothetischen Fragen beantwortet. Dabei könnt ihr Handelsstrategien anhand von Daten aus der Vergangenheit überprüfen. Vereinfacht gesagt: Ihr stellt ein hypothetisches Investmentniveau auf, z.B. eine bestimmte Summe im Jahr X in den ETF Z, und das Backtesting-Tool zeigt euch, wie sich diese Investition entwickelt hätte.

Denkt dabei jedoch daran, dass die Ergebnisse des Backtestings immer nur so zuverlässig sind, wie die Daten, auf denen sie basieren. Die Vergangenheit ist bekannt, die Zukunft jedoch nicht. Dies bringt uns zu den Vor- und Nachteilen dieser Methodik.

Vorteile von ETF Backtesting

Die Anwendung von ETF Backtesting bietet einige Vorteile. Zunächst liefert es uns wertvolle Informationen darüber, wie bestimmte ETFs in der Vergangenheit performt haben. Diese Erkenntnisse können euch dabei helfen, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Weiterhin ermöglicht das Backtesting, verschiedene hypothetische Anlagestrategien auf ihre Performance zu testen. So könnt ihr sehen, ob eine bestimmte Strategie auf Basis der historischen Daten wirkungsvoll gewesen wäre.

Darüber hinaus liefert das Backtesting Einsichten in die Belastbarkeit eures Investments. Es ermöglicht euch zu sehen, wie sich eure hypothetischen ETF-Investments in verschiedenen Marktphasen, insbesondere in volatilen, entwickelt hätten. Dies kann sehr hilfreich sein, um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie widerstandsfähig und riskant eure Anlagestrategie unter bestimmten Marktbedingungen hätte sein können.

Nachteile von ETF Backtesting

Trotz der Vorteile hat ETF Backtesting auch seine Grenzen. Der wohl größte Nachteil dieser Methodik liegt in der Annahme, dass die zukünftige Performance eines ETFs genau der aus der Vergangenheit gleicht. Dies ist natürlich eine Fehlannahme. Märkte sind dynamisch und unterliegen ständigem Wandel. Zahlreiche Faktoren, die sich nicht in den historischen Daten widerspiegeln, können die zukünftige Performance von ETFs beeinflussen, und somit macht die alleinige Betrachtung der Vergangenheitsperformance eine zuverlässige Prognose unmöglich.

Darüber hinaus sind Backtest-Ergebnisse nur so gut wie die Daten, auf die sie sich stützen. Wenn die zugrunde liegenden Daten unvollständig, fehlerhaft oder irreführend sind, können die aus dem Backtesting gewonnenen Erkenntnisse ebenfalls fehlerhaft und irreführend sein. Deshalb ist es wichtig, Backtesting nur als eines von mehreren Instrumenten zur Handelsentscheidung heranzuziehen.

Anleitung: So benutzt ihr unser ETF-Backtesting-Tool

In den folgenden Abschnitten nehmen wir euch an die Hand und führen euch Schritt für Schritt durch die Anwendung unseres Tools. Von der Auswahl des passenden Index bis hin zu Details wie dem Festlegen von Start- und Enddatum sowie der genauen Definition eurer hypothetischen Einzahlungen. Starten wir mit dem ersten Schritt eures nächsten hypothetischen Investmentplans.

Die Wahl des Index

Wenn ihr mit unserem ETF Backtesting-Tool beginnt, dann startet ihr zunächst mit der Wahl des Index. Eingehend auf eure Auswahl, wählen wir automatisch einen zugehörigen ETF für die Berechnung aus. Keine Sorge, ihr habt auch die Möglichkeit, selbst einen bestimmten ETF zu wählen, wenn ihr lieber einen individuellen Fonds in Betracht ziehen möchten. Klickt dafür einfach auf „eigener ETF“ und gebt anschließend die ISIN ein.

Festlegen von Start- und Enddatum

Nachdem ihr euren gewünschten ETF ausgewählt habt, geht es weiter zum nächsten Schritt: hier legt ihr das Start- und Enddatum für das Backtesting fest. Stellt euch vor, ihr hättet in der Vergangenheit an einem bestimmten Datum investiert und möchtet nun sehen, wie sich diese Investition entwickelt hätte – genau das könnt ihr hier durchspielen.

Einmalige Einzahlung

Mit unserem Tool habt ihr die Möglichkeit, sowohl eine einmalige Einzahlung als auch monatliche Einzahlungen zu simulieren. Wollt ihr nur einen Sparplan simulieren, schiebt ihr den Regler für die Einmalzahlung einfach auf Null.

Monatliche Einzahlung

Zusätzlich zur einmaligen Einzahlung könnt ihr auch monatliche Zahlungen festlegen, um einen Sparplan zu simulieren. Gebt diese Informationen ein und unser Tool berechnet eure potenzielle Rendite basierend auf den historischen Daten des gewählten ETFs. Möchtet ihr nur eine Einmalanlage simulieren, könnt ihr den Regler für die monatliche Einzahlung natürlich einfach auf Null ziehen.

Welche Annahmen werden bei der Simulation getroffen?

Wenn ihr unser ETF-Backtesting-Tool verwendet, ist es wichtig zu verstehen, dass bestimmte Annahmen in die Simulation einfließen. Diese Annahmen sollen den Backtest so realitätsnah wie möglich gestalten, doch sollten sie auch kritisch betrachtet werden, um ein vollständiges Bild der potenziellen Leistung zu erlangen.

Eine zentrale Annahme in unserer Simulation ist, dass Dividenden, die aus eurer ETF-Investition resultieren, sofort wieder in den ETF reinvestiert werden. Dies hat zur Folge, dass der Unterschied zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs minimal ist – wir gehen davon aus, dass alles wieder in das Investment fließt, unabhängig von der Art des ETFs.

Für die Performance-Berechnung verwenden wir Euro als Währung. Dies ist wichtig zu beachten, besonders wenn ihr ausländische ETFs betrachtet, bei denen es Währungsschwankungen geben könnte.

Eine weitere wichtige Annahme betrifft die Kosten. Bei der Simulation der Rendite berücksichtigen wir die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), ziehen jedoch keine Broker-Gebühren oder Steuern ab. Das bedeutet, dass die angezeigten Gewinne Brutto-Gewinne sind. Sie berücksichtigen nicht, was ihr tatsächlich nach Abzug aller Gebühren in der Tasche hättet.

Fazit: Ist das Tool eine Glaskugel?

Obwohl unser ETF-Backtesting-Tool bei eurer Investitionsplanung äußerst nützlich sein kann, möchten wir noch einmal betonen, dass es nicht als Glaskugel gesehen werden sollte, die die zukünftigen Renditen vorhersagt. Das Backtesting basiert auf historischen Daten und zeigt euch, was passiert wäre, wenn ihr in der Vergangenheit unter bestimmten Umständen in einen bestimmten ETF investiert hättet.

Verwendet das Backtesting-Tool daher stets im Kontext mit eurer gesamten Anlagestrategie und betrachtet es als eines von vielen verschiedenen Werkzeugen in eurem Anlagekoffer. Es kann euch dabei unterstützen, besser informierte Entscheidungen zu treffen und eure Anlagestrategie zu verfeinern. Doch vergesst nicht: Die endgültige Entscheidung und Verantwortung für eure Investments liegt immer bei euch selbst. Denkt daran, gründliche Recherchen durchzuführen und bei Bedarf professionelle Beratung zu suchen.

Eine Möglichkeit euch zu informieren ist das Lesen von Blogs, wie ihr es jetzt gerade macht. Wenn ihr mehr über das passive Investieren in ETFs lernen wollt, könntet ihr außerdem einen Blick auf unsere Website zendepot.de (Renditedreieck) werfen. Danke Vita für die Möglichkeit einen Gastartikel bei dir zu veröffentlichen!